PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с ^NDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

0.95

^NDX:

0.43

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.46

^NDX:

0.77

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.21

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.24

^NDX:

0.47

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

4.69

^NDX:

1.55

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.18%

^NDX:

7.02%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.48%

^NDX:

25.24%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-4.27%

^NDX:

-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.75% против 16.19% соответственно.

^DJUSFN

С начала года

2.76%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.16%

5 лет

16.14%

10 лет

8.75%

^NDX

С начала года

-4.52%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-5.00%

1 год

10.46%

5 лет

17.17%

10 лет

16.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^NDX

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^NDX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 6.29%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...